J'ai un Alpha X mais je n'ai pas pris l'option clé WiFi, je n'ai donc pas d'expérience personnelle sur ce point.

Quelques pistes:
Le récepteur n'est-il pas trop loin de la box pour avoir une connexion WiFi ?
Essayer de les rapprocher pour la connexion initiale.

As-tu déconnecté le câble ethernet pour faire cette manip ?
Au niveau de la box, as-tu activé le DHCP pour avoir une connexion automatique ?